Qué es la correlación entre sistema de trading

Referente a la correlación entre sistemas hay que destacar que es la base para crear una correcta cartera de sistemas de trading, Esta correlación se mide entre -1 a +1 como valores referentes.

Se dice que la mejor correlación existe con valores comparados entre las estrategias próximos a 0, ésta valoración supondrá el éxito de la estrategia se mejoran beneficios y se disminuyen Drawdowns.

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Resultado de la correlación -1 supone que los sistemas no tienen las mismas pautas y que cuando uno gana el otro pierde y viceversa esta situación no es positiva dado que solamente gana el broker por las operaciones realizadas con la comisión que cobre.

Correlación +1 se obtiene cuando los sistemas ganan y pierden a la vez esto da como resultado la suma de ambos sistemas, que tampoco es el objetivo de la correlación por que seria tan simple de efectuar múltiplos sobre un solo sistema.

El objetivo a alcanzar es la proximidad a 0, superior a -0,50 e inferior a +0,50.

Tenemos que desarrollar en la estrategia de trading patrones y sistemas con estructuras lo más diferentes posible, gracias a la selección de mercados diferentes tanto en indices, divisas o meterias primas, o filtros que aprovechen movimientos tendenciales, anti-tendenciales y/o laterales. Con la finalidad de tener una curva de beneficios lo más estable y continua posible evitando los sobresaltos.

Priorizando buscar los Drawdowns más bajos, y sobre todo evitando la sobreoptimización de los resultados de los sistemas de trading empleados. No ir a por los puntos totalmente ajustados, sino con los que más se repiten con esperanza matemática positiva, a lo largo de tiempo.

Los sistemas de trading no se comportan de forma perfecta en todos los mercados, hay sistemas tendenciales y anti-endenciales, y por eso la selección que tenemos que realizar.

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Por ello por regla general los beneficios los consiguen en periodos de tiempo puntuales que varían entorno a tres o nueve meses, el resto del tiempo están con resultados latentes con los consiguientes drawdowns.

Con la correlación inversa y próxima a 0, se puede obtener continuidad en los beneficios que es mucho más llevadero, que rendimientos en espacios de tiempo muy concretos aunque sean muy elevados.

Al tener más de una estrategia de trading o sistema proporciona una sensación de confianza superior que jugar solo a una carta, con un sistema por muy bueno que sea. Es mejor como en todo diversificar, por que en el trading se hacen más evidente el no saber cuando es el momento idóneo de poner en marcha un sistema. Con la combinación de ellos no existe dicho problema si esta bien hecha, siempre es el momento correcto, porque a la larga reflejara la estadística previa, podemos empezar con el peor momento que si hay un capital suficiente y se aguanta, posteriormente vendrán los periodos de ganancias, y psicológicamente es más llevadero.

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