¿Qué hay que tener en cuenta en los sistemas automáticos de trading?

Actualmente se está planteando un aumento en la oferta de sistemas de trading automáticos, y plataformas que permiten programar una estrategia propia de una manera muy sencilla e intuitiva.

Esto no hace muchos años parecía impensable por parte de trader particular adentrarse en este apasionante mundo, por falta de conocimientos y tiempo, y lo que es peor destinar esfuerzos para luego no llegar a ninguna conclusión positiva, por ver que la estrategia utilizado no era tan rentable como se esperaba.

¿Qué son los sistemas automáticos de Trading?

Estas aplicaciones han eliminado la programación en lenguaje plano, y es el software quien en forma de condiciones y de una forma gráfica quien convierte en el lenguaje pertinente para ejecutar las ordenes y condiciones previamente fijadas. Tema tratados en el blog en otros artículos mostrando posibilidades e inclusive como realizar sistemas.

Lo que pretendemos destacar en este post, es en primer lugar saber con todo detalle la estrategia que se quiere programar, totalmente detallada sin dejar nada a la interpretación aleatoria. Y en segundo lugar mostrar los fallos y errores comunes que se comenten.

Errrores de los sistemas automáticos de trading

Centrar la estrategia de inversión en buscar un porcentaje de aciertos lo más elevado posible, dejando de lado el tamaño del riesgo asumido, normalmente por regla general, gusta sistemas de trading que tengan muchos aciertos, pero si vamos a por 10 puntos con un stop loss de 50, difícilmente sera rentable.

La frecuencia y número elevado de operaciones es muy positivo para el broker, pero que si en la implementación no se descuentan esas comisiones y el deslizamiento que produce el mercado, nunca se sabran los resultados reales. Los cuales serán muy diferentes de operativa en backtesting a operativa real.

Parece sencillo pero en la practica, hay muchos traders que dicen que su estrategia no se ve afectada por dichos deslizamientos o comisiones, porque el broker x, anuncia que no cobran comisiones por ejecución, pero los brokers viven de ellos sino cobran comisión de ejecución es porque con el deslizamiento o slippage lo cubren con creces, y el sistema se vera resentido. Y si la comisión no es fija es mejor penalizar al máximo la estrategia cuando se programa para que sea lo más ajustada a la realizada.

Los sistemas cuando están en backtesting por norma general muestran mejores resultados que cuando dan el salto a real, puede ser por una mala programación, de ejecuciones a mercado o de stop de entradas que en backtesting los datos aportados por las plataformas dependiendo de la compresión solamente muestran la apertura y cierre y en el cuerpo se han dados esos precios pero cuantos lotes había el sistema hubiera entrado o la orden al ser stop se salto.

Por eso hay que ser cauto y lo más realista y conformista posible y siempre empezar con un capital que sea cómodo de llevar pra ir probando y evolucionando con el sistema.