Sistemas de trading rentables ¿Cuáles podemos tener a nuestro alcance?

Es posible tener un sistema de trading rentable a nuestro alcance y no ser capaces de sacarle los rendimientos correctos, he inclusive desecharlo por malo.

Parece una reflexión sin sentido pero hay que tenerla en cuenta, imagínese, haber creado o visto en alguna plataforma un sistema de trading que está generando unos datos muy atractivos, y no podemos comprobar que son ciertos, ya sea por un auditor o viendo los movimientos en cuenta real. Posteriormente nosotros como inversores decidimos replicar el mismo sistema, pero con tan mala suerte que justo cuando empezamos a operar con el se produce un drawdown, o las primeras sesiones son de perdidas. Automáticamente como defensa al ser humanos no le damos ni el menor margen de error, y puede ser la mejor estrategia de inversión que nunca seamos capaces de crear como traders.

Sirva de ejemplo, la Familia Pelayo, que consiguieron sacar grandes rentabilidades en los casinos de todo el mundo, al descubrir las deficiencias de las ruletas, ellos de forma sistemática y con mucho trabajo sabían las secuencias que más repetían en cada ruleta y apostaban a dichos números, la esperanza matemática era a su favor, porque cada ruleta tenia unos vicios propios, que proporcionaban una ventaja, obteniendo grandes rendimientos.

Un amigo de ellos al descubrir que ganaban y encontrarse en apuros económico según relatan en el libro, les pidió utilizar el sistema. Ellos accedieron a ayudarle, y lo único que tenia que hacer era apostar a los mismos números y de la misma forma que ellos lo hacían.

A simple vista parece sencillo y fácil de realizar, pero la realidad es muy diferente este amigo cuando empezó a replicar sus apuestas, empezó perdiendo varias veces consecutivas y cada vez más, hasta que llego un momento que desconfío totalmente parando de apostar, dejando de aprovechar una oportunidad con un sistema ganador, y con una operativa tan sencilla que solamente tenia que copiar. Con el resultado de perder dinero por falta de confianza y no haber cuantificado correctamente el riesgo que estaba dispuesto a asumir a priori.

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Otro punto destacable con los sistemas rentables, tiene que ser que puede existir sistemas con un ratio de beneficios inferior a 1 y ser muy buenos.

Porque el tamaño de las veces que ganan es muy superior al tamaño de las veces que pierden, o inclusive sistemas que vayan a por pocos puntos con tamaños de stop loss más grandes pero acierten muchas más veces que las que pierdan. Lo más importante tiene que ser la esperanza matemática y cuantificar el riesgo máximo que el trader o inversor está dispuesto a asumir.

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